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Die Finanzmathematik ist schuld: So rechnete sich die Wall Street die Wirklichkeit schön


Da helfen weder Taschenrechner noch Spickzettel: Die Copula-Funktion ist schwer zu verstehenDas Börsennotizbuch geht in einem interessanten Artikel auf die Finanzmathematik ein, die seit Jahren versucht, anhand komplexer quantitativer Modelle das Risiko von Portfolios zu berechnen. Mithilfe der Copula-Funktion werden Korrelationen zwischen Anlageklassen anhand der Marktpreise für Kreditausfallrisiken, also anhand der Preise für CDS-Papiere, berechnet, statt historische Daten auszuwerten. Weiterlesen


März 4, 2009