Kommentare zu: Technische Indikatoren für stürmische Börsen-Zeiten: Verwendung der Volatilität zur aktiven Risikokontrolle http://aktien-blog.com/technische-indikatoren-verwendung-volatilitaet-00119.html Analysen. Anekdoten. Rezensionen. Thu, 24 May 2012 02:03:09 +0000 http://wordpress.org/?v=2.5.1 By: Artikelserie Teil 2.1 – Stoppkurse für den mittelfristigen Anleger » Stoppkurs, mittelfristig, anlegen, Oszilatoren, gleitende Durchschnitte, Volatilität, Risikomanagement » Spekulantenblog http://aktien-blog.com/technische-indikatoren-verwendung-volatilitaet-00119.html#comment-59011 Artikelserie Teil 2.1 – Stoppkurse für den mittelfristigen Anleger » Stoppkurs, mittelfristig, anlegen, Oszilatoren, gleitende Durchschnitte, Volatilität, Risikomanagement » Spekulantenblog Tue, 22 Sep 2009 17:57:21 +0000 http://aktien-blog.com/?p=1114#comment-59011 [...] Eine pauschale Aussage hier zu treffen ist schwer, niemand erwischt einen optimalen Einstiegszeitpunkt. Daher ist es wichtig die Volatilität des gehandelten Wertes zu untersuchen bevor man einen Stoppkurs setzt. Dabei versucht man Trends in der Vergangenheit zu finden, ähnlich denen auf die man setzen möchte, in eine entsprechend langen Zeitraum und misst die größten Ausschläge in die Gegenrichtung die dabei auftraten ohne den Trend zu brechen. Nun sollte man nur noch die allgemeine Volatilität des Wertes aus dem Zeitraum den man betrachtet hat mit der aktuellen vergleichen können, um so gegegenfall einen Auf- oder Abschlag auf den nötigen Stoppabstand zu setzen. Mehr Möglichkeiten die Volatilität zu berechnen findet sich hier. [...] [...] Eine pauschale Aussage hier zu treffen ist schwer, niemand erwischt einen optimalen Einstiegszeitpunkt. Daher ist es wichtig die Volatilität des gehandelten Wertes zu untersuchen bevor man einen Stoppkurs setzt. Dabei versucht man Trends in der Vergangenheit zu finden, ähnlich denen auf die man setzen möchte, in eine entsprechend langen Zeitraum und misst die größten Ausschläge in die Gegenrichtung die dabei auftraten ohne den Trend zu brechen. Nun sollte man nur noch die allgemeine Volatilität des Wertes aus dem Zeitraum den man betrachtet hat mit der aktuellen vergleichen können, um so gegegenfall einen Auf- oder Abschlag auf den nötigen Stoppabstand zu setzen. Mehr Möglichkeiten die Volatilität zu berechnen findet sich hier. [...]

]]> By: frlaspina http://aktien-blog.com/technische-indikatoren-verwendung-volatilitaet-00119.html#comment-49062 frlaspina Sun, 24 May 2009 21:07:23 +0000 http://aktien-blog.com/?p=1114#comment-49062 Hallo an alle, bin gerade dabei in meinem automatischen Tradingsystem die Steuerung der Positionsgröße anhand der Volatilität ATR zu programmieren, da ich fest davon überzeugt bin daß es zu den wichtigsten Kriterien des Tradings gehört. Gibt es jemand der mit der Software von GFT FXFLAT oder WHSELFINVEST programmiererfahrung hat, der mir helfen könnte. LG, frlaspina frlaspina@yahoo.de Hallo an alle,
bin gerade dabei in meinem automatischen Tradingsystem die Steuerung der Positionsgröße anhand der Volatilität ATR zu programmieren, da ich fest davon überzeugt bin daß es zu den wichtigsten Kriterien des Tradings gehört. Gibt es jemand der mit der Software von GFT FXFLAT oder WHSELFINVEST programmiererfahrung hat, der mir helfen könnte.

LG, frlaspina
frlaspina@yahoo.de

]]> By: Aktien-Blog » Gelassen trotz Verlusten: Moneymanagement hilft nicht nur in stürmischen Börsenzeiten http://aktien-blog.com/technische-indikatoren-verwendung-volatilitaet-00119.html#comment-42709 Aktien-Blog » Gelassen trotz Verlusten: Moneymanagement hilft nicht nur in stürmischen Börsenzeiten Tue, 23 Dec 2008 15:56:35 +0000 http://aktien-blog.com/?p=1114#comment-42709 [...] auch der empfohlenen Stop-Loss-Schwelle von charttechnischen Gegebenheiten oder Indikatoren wie der Volatilität abhängig gemacht werden. Folglich sollte jeder Anleger auch bestehende Positionen [...] [...] auch der empfohlenen Stop-Loss-Schwelle von charttechnischen Gegebenheiten oder Indikatoren wie der Volatilität abhängig gemacht werden. Folglich sollte jeder Anleger auch bestehende Positionen [...]

]]> By: Nico Popp http://aktien-blog.com/technische-indikatoren-verwendung-volatilitaet-00119.html#comment-39447 Nico Popp Mon, 27 Oct 2008 22:00:35 +0000 http://aktien-blog.com/?p=1114#comment-39447 Ich hoffe, den Inhalt dieses Artikels kannten viele, die noch übers Wochenende bei VW investiert waren, schon vorher. Bei VW läuft das Risikomanagement ja wohl eher über die Positionsgröße als über den Stop. Allein schon, wenn wie heute viele Scheine nicht handelbar sind. Da sollte die Position so groß sein, dass man einen Totalverlust verschmerzen kann. Ich hoffe, den Inhalt dieses Artikels kannten viele, die noch übers Wochenende bei VW investiert waren, schon vorher. Bei VW läuft das Risikomanagement ja wohl eher über die Positionsgröße als über den Stop. Allein schon, wenn wie heute viele Scheine nicht handelbar sind. Da sollte die Position so groß sein, dass man einen Totalverlust verschmerzen kann.

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