Das Börsennotizbuch geht in einem interessanten Artikel auf die Finanzmathematik ein, die seit Jahren versucht, anhand komplexer quantitativer Modelle das Risiko von Portfolios zu berechnen. Mithilfe der Copula-Funktion werden Korrelationen zwischen Anlageklassen anhand der Marktpreise für Kreditausfallrisiken, also anhand der Preise für CDS-Papiere, berechnet, statt historische Daten auszuwerten. Weiterlesen →